Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México
| Autor | José Carlos Trejo García - Humberto Ríos Bolívar - Francisco Almagro Vázquez |
| Cargo | Doctor en Economía - Doctor en Economía - Doctor en Economía |
| Páginas | 17-30 |
17
José Carlos Trejo García*
Humberto Ríos Bolívar**
Francisco Almagro Vázquez***
Recibido: 27 de mayo de 2015
Concepto de evaluación: 26 de noviembre de 2015
Aprobado: 9 de diciembre de 2015
* Doctor en Economía. Profesor,
investigador y coordinador de la
Maestría en Ciencias Económicas,
sección de Estudios de Posgrado e
Investigación, Escuela Superior de
Economía. SNI C. Instituto Politécnico
Nacional, Ciudad de México, México.
Dirección de correspondencia: Plan
de Agua Prieta 66, Plutarco Elías
Calles, Miguel Hidalgo, 11350 Ciudad
de Ciudad de México. México. Correo
electrónico: jtrejog@ipn.mx
** Doctor en Economía. Investigador y
profesor en la sección de Estudios
de Posgrado e Investigación, Escuela
Superior de Economía. SNI III
Instituto Politécnico Nacional, México
D.F., México. Correo electrónico:
hrios@ipn.mx
*** Doctor en Economía. Investigador y
profesor en la sección de Estudios
de Posgrado e Investigación,
Escuela Superior de Economía. SNI
II. Instituto Politécnico Nacional,
Ciudad de México, México. Correo
electrónico: falmag@hotmail.com
Finanz. polit. econ., ISSN: 2248-6046, Vol. 8, No. 1, enero-junio, 2016, pp. 17-30
http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2
Actualización del modelo de
riesgo crediticio, una necesidad
para la banca revolvente
en México*
RESUMEN
Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la
estimación de provisiones en México, específicamente en carteras adminis-
tradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se
identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos.
Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades
mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana.
Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz
para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.
Palabras clave: banca, crédito, modelo de estimación, rendimientos y
técnicas de optimización.
JEL: G21, E51, C51, C61, G17, G21
Updating the credit risk model: a necessary move for
revolving credit facilities in Mexico
ABSTRACT
In order to improve the management of revolving credit risk when
estimating provisions in Mexico specifically in the case of portfolios admi-
nistered by credit institutions (banks) this research employs an alternative
logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary.
Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits
* Este documento es un derivado del proyecto de investigación SAPPI 20151505: La necesidad
de un Behavioral Scoring particular en créditos revolventes autorizados por SOFOMERs;
optimización en estimaciones de pérdidas esperadas y rentabilidad en México, dirigido
anónimos a la primera versión del documento. Cualquier error u omisión es responsabilidad
de los autores.
Artículo de investigación
© 2016 Universidad Católica de Colombia.
Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.
Todos los derechos reservados
Instituto Politécnico Nacional
Ciudad de México, México
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