Un modelo de riesgo de crédito empleando un enfoque actuarial
Autor | Hernando Bayona Rodríguez |
Cargo | M.Sc. Matemática Aplicada Universidad Nacional de Colombia, M.Sc. Economía Universidad de los Andes, Ph.D.(e) Economía |
Páginas | 89-108 |
PERSPECTIVAS EN INTELIGENCIA
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UN MODELO DE RIESGO DE CRÉDITO EMPLEANDO
UN ENFOQUE ACTUARIAL1
Hernando Bayona Rodríguez2
Resumen
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diticio es estimar la distribución de pérdidas de la cartera, la cual permite el
cálculo de las perdidas esperadas (PE) y del valor en riesgo VaR de la misma,
técnica bastante reconocida para el cálculo de la PE y VaR en el mundo del
colectivo y permite modelar la distribución de perdidas. En el presente artículo
-
macroeconómicos, además se implementa una adaptación al aval de títulos va-
implementar el modelo adaptado.
Palabras clave
Riesgo de Crédito, CreditRisk+, valor en riesgo, pérdida esperada.
Abstract
A very common problem in credit risk measuring is estimate the distribution
of losses in the portfolio, which allows the expected losses calculation (PE) and
its value at risk VaR, this is a VaR measure similar to the market risk. A
technique quite recognized in the calculation of the PE and VaR in the credit
collective risk and it can model the distribution of losses. This paper develops the
each obligation and it does not depend on macroeconomic factors, it also imple-
1 Artículo basado en la tesis realizada para optar por el título de Magister en Matemática
Aplicada.
2 M.Sc. Matemática Aplicada Universidad Nacional de Colombia, M.Sc. Economía Uni-
versidad de los Andes, Ph.D.(e) Eco nomía Universidad de los Andes, Profesor Catedrático
Asociado Universidad Nacional de Colombia, Investigador Unidad de Información y Aná-
lisis Financiero UIAF del Ministerio de Hacienda.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GUERRA ASIMÉTRICA
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a basic algorithm developed in Matlab to implement the adapted model.
Key words
1. Introducción
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