Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
| Autor | María José Pérez-Fructuoso |
| Cargo | Doctora Europera en Economía, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas | 185-205 |
Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, 183-203, Bogotá (Colombia), vol. 44 (25): 185-205, enero-junio de 2016
ISSN 0123-1154
MODELO DISCRETO CIERTO (Y SIMPLE) PARA
DETERMINAR UNA RATIO DE PÉRDIDAS
POR CATÁSTROFES SUBYACENTE DE LOS
DERIVADOS SOBRE SEGUROS
(INSURANCE-LINKED DERIVATIVES, ILS)*
A SIMPLE DISCRETE MODEL TO CALCULATE
CATASTROPHIC LOSS INDEX TRIGGERS FOR
INSURANCE-LINKED DERIVATIVES
María José Pérez-Fructuoso**
Fecha de recepción: 7 de Junio de 2016
Fecha de Aceptación: 15 de julio de 2016
Disponible en línea: 30 de Julio de 2016
Para Citar este artículo/To cite this article
Pérez-Fructuoso, María José, Modelo discreto cierto (y simple)
para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente
de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils), 44
Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, 185-205 (2016). http://dx.doi.org/10.
11144/Javeriana.ris44.mdcd
doi:10.11144/Javeriana.ris44.mdcd
* Artículo de investigación que desarrolla un modelo discreto simple para determinar un índice de
pérdidas por catástrofes.
** Doctora Europera en Economía, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciada en
Ciencias Actuariales y Financieras. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora
Titular del Área de Economía Financiera y Contabilidad, Madrid Open University (UDIMA).
Contacto: mariajose.perez@udima.es
MARÍA JOSÉ PÉREZ-FRUCTUOSO
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Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, 183-203, Bogotá (Colombia), vol. 44 (25): 185-205, enero-junio de 2016
RESUMEN
En este artículo se desarrolla un modelo discreto simple para determinar un
índice de pérdidas por catástrofes que pueda utilizarse como subyacente de
los derivados vinculados a seguros (insurance-linked derivatives). Para ello
se considera que en cada periodo únicamente puede producirse una catástrofe
cuya cuantía total está formada por la suma de dos variables: la cuantía de
siniestros pendiente de declarar y la cuantía declarada de siniestros. Como
hipótesis central del modelo se supone que la cuantía de siniestros pendiente de
declarar decrece proporcionalmente en el tiempo a razón de una tasa constante,
denominada ‘’tasa nominal de declaración de siniestros’’, que, en el caso de
periodos unitarios, coincide con la tasa efectiva de declaración de siniestros y
que funciona como una tasa nominal de descuento.
Palabras clave: cuantía de siniestros declarada; cuantía de siniestros pendiente
de declarar; índice de pérdidas; tasa nominal de declaración de siniestros.
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